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平均値が、分散が2の正規分布をする集団を、Normal distributionの頭文字Nを使って N(, ²) と、記号化して書く。 そこで、2つの正規分布をする集団 があって、それぞれの集団からランダムに1つずつ要素を取り出し、その和を求め、その和を要素とする新しい集団を作るとき、この集団も正規分布をする性質がある。その分布の平均値は,、分散はとなり、記号でこの集団を示せば次のように書くことができる。 この性質を、正規分布の加法性と呼ぶ。
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